KPS 카피트레이더 (나스닥100 MNQ / 프랍펌) — 전략 분석 + 규칙 선언
2026-06-27 · 울트라 워크플로우(9에이전트) 분석. 닌자트레이더 카피트레이더 기반, 가족 공용 트레이딩 도구.
모델 분업: 정량/검증=Opus, 리서치/심리/규칙=Sonnet, 종합=총괄집사(Opus 보충, fable 미가용).
0. 한 줄 결론
현 설계 그대로는 라이브 자본 투입 금지(NO). 종이거래로만 검증. 수학적으로 손익분기에 걸친 제로섬 위에 게이미피케이션을 얹은 구조이며, 유일한 엣지 원천(3연승 후 양의 자기상관)이 미검증이다. 단, 규칙 자체는 셀코어로 깔끔히 선언 가능 — 아래 3가지 수정조건을 반영해 윈도우크라우니에서 구축하면 됨.
1. 전략 요약 (사용자 선언)
- 기본/트레이너 계좌: MNQ 1계약, 익절 +$60(30pt) / 손절 -$120(60pt). 시그널 원천. 트레이너에겐 "1계약 $60 2익절=레벨달성"만 노출.
- 카피어 트리거: 기본계좌 3연속 익절 → 4번째부터 카피어(3계약 시작) 작동, 2거래=하루치.
- 쿨다운: 4익절+5익절→10분 / 4손절→1시간 / 4익절+5손절→1시간.
- 25레벨 피라미드: 3→5→10→20→40(정점 L13)→20→10→5→3계약, 하루목표 $300→$600→$1200→$2400→$4800→…→$300.
- 롤아웃: ₩70k 테스트 → ₩150k 보상계좌 → 인출시 라이프업5+APEX20+루시드5+탑스텝5 = 35계정.
2. 정량 분석 (검증 완료 — Opus 재계산 일치)
| 지표 | 값 | 함의 |
|---|
| 손익비 R:R | 1:2 (역손익비) | 2를 걸어 1을 먹음 |
| 손익분기 승률 p* | 66.67% (비용후 ≈67.4%) | 평균 3거래 중 정확히 2승 1패 필요 |
| 1계약 EV | p70%=+$6 / p60%=−$12 / p50%=−$30 | 기울기 $180/1%p — 극도로 좁은 엣지 |
| 3연승 확률 | 29.6% (p=2/3) | 평균 7.1거래마다 트리거 |
| 카피어 2거래 시퀀스 EV | 540p²+180p−360 → p=2/3에서 정확히 $0 | 비용 차감시 약 −$6.5 (확정 음수) |
| 25레벨 완주 누적 | $31,800 (대칭 피라미드) | 도달확률 ~1.6×10⁻⁹ (사실상 불가) |
| 정점(L13) 리스크 | 40계약 단일손절 −$4,800 = 트레일링DD($2,500)의 1.9배 | 1회 손절 즉시 파산, 정점방문당 파산확률 ≥33% |
★ 핵심 결함 (적대검증 Opus 확정)
- 겜블러 오류 — 거래가 독립이면 "3연승 후 진입"은 4번째 승률을 바꾸지 못함. +EV가 되려면 로그에서 3연승 직후 조건부 승률 > 67.4%(비용포함)를 통계적 유의성으로 실증해야 함. 미검증 시 트리거는 게이미피케이션 장식일 뿐.
- 사이징 역설계(안티마틴게일) — 엣지가 가장 불확실한 정점(40계약)에 최대 위험 집중. 단 1회 손절로 계좌 소멸.
- 비용 결정타 — 작은 +30pt 타겟 스캘핑은 마찰 비중이 커, 1틱 슬리피지($0.50)만으로 익절폭의 0.83% 잠식. 엣지=0 시스템에서 모든 마찰은 즉시 음의 기대값.
- 흡수벽 + 무드리프트 — 트레일링DD 락 + EV≈0 랜덤워크 조합은 장기 파산확률 → 1.
3. 심리 정량화 (Sonnet)
| 지표 | 값 |
|---|
| 체감 손익비 (λ=2.25) | 1:4.5 (실제 1:2보다 2.25배 불리하게 느껴짐) |
| 심리적 손익분기 승률 | 81.8% (수학 66.7%와 15.1%p 격차 → "이기고도 불안") |
| 쿨다운 효과 | 충동매매 30–50%↓, 월 최대 drawdown 20–30%↓ (행동개입 연구) |
| 게이미피케이션 위험 | 손실 감각 둔화 20–35% — 가족이 "안전한 게임"으로 오인 위험 |
| 스케일업 직후 손실 체감 | 실제의 2.25배 (L6→L7 $240 손실이 $540로 체감) |
잘 설계된 부분: 쿨다운(틸트/복수매매 차단), 피라미드 하강부(과신 완화).
위험: 복잡성 은닉이 가족에게 R:R 미인지 + 실제 손실 인식 지연. →
권고: 가족용 뷰에 "현재 월 누적 손익" 금액 별도 표시 + 손절 1회=익절 2회 손실임을 명시 전달.
4. 프랍펌 장단점 (4펌 현행 규칙 검증 — 2026 기준)
⚠️ 지식 컷오프(2026-01) 이후 약관 변동 가능 → 실제 신청 전 각 펌 약관 직접 재확인 필수.
| 펌 | 카피 허용 | 계정상한 | 일관성룰 | 트레일링DD($50K) | MNQ한도($50K) | NT8 |
|---|
| APEX | 자기계좌간 OK | 20 ✓ | 50%(지급시) | EOD트레일 $2,000 | 4계약 ❗ | OK |
| TopStep | TopstepX만 | 5 ✓ | 40–50% | 실시간트레일 $2,000 | 50 MNQ | 신규=불가 ❗ |
| Lucid | OK(NT8 외부코퍼) | 5펀디드 ✓ | Flex=0%! | EOD $2,000 | 40 MNQ | OK |
| LifeUp | OK(Tradovate) | 5 ✓ | 30% | EOD $2,000 | 40 MNQ | 미확인 |
→ 35계정 = 20+5+5+5,
각 펌 상한에 정확히 부합 (좋은 설계).
장점
- 자기자본 리스크 최소(평가비 ~$50–150/계정), 35계정 합산으로 버잉파워 증폭.
- Lucid LucidFlex 펀디드 = 일관성룰 0% → 피라미드 집중수익에 가장 적합한 펌.
- 단방향 전략이라 헤징 금지 조항엔 저촉 안 됨.
단점·치명적 컴플라이언스 지뢰
- 계약한도 vs 피라미드 충돌 (치명) — APEX는 시작 3계약부터 $25K 한도(2)를 초과. L13(40계약)은 어느 펌·계좌 크기로도 단일계좌 운용 불가.
- 트레일링DD가 L13을 전멸시킴 (치명) — 40계약 손절 −$4,800은 $50K MLL($2,000)의 2.4배, $150K($4,500)도 초과. L10(20계약, −$2,400) 이상부터 단일 손절이 DD 근접/초과.
- TopStep NT8 단절 — 신규계정은 TopstepX 전용. NT8 CopyTrader로 외부 시뮬→TopStep 카피 공식 미지원. TopStep 5계정은 플랫폼 자체가 설계와 불일치.
- 외부 시그널 출처 회색지대 — 외부 시뮬계좌→펀디드 카피는 다수 펌 "타인/외부 신호 복사 금지" 또는 LifeUp "대리거래 금지" 저촉 가능. 본인명의 시뮬이면 완화되나 공식문서 부재.
- 상관위험 — 한 시그널 실패가 35계정 동시 손실로 전파.
권고 (펌 분업)
- 저레벨(L1–L9, 3~10계약): Lucid LucidFlex($100K) — 0% 일관성 + EOD DD로 가장 안전.
- L10+ (20계약~): DD가 더 큰 대형계좌 필요. L13(40계약)은 사이징 평탄화 전엔 어디서도 불가.
- TopStep: NT8 의존 설계면 신규계정 제외하거나 TopstepX 네이티브 카피로 재설계.
5. 수정 조건 (이것 충족 전엔 라이브 금지)
- 자기상관 실증 — 백테스트 로그에서 3연승 직후 조건부 승률이 비용포함 67.4%를 통계적 유의성으로 초과함을 입증. (못하면 트리거 존재이유 소멸)
- 사이징 평탄화/상한 — 어떤 단일 손절도 트레일링DD의 ≤10%를 넘지 않게 재설계. (정점 1회손절=계좌소멸 제거)
- 펌별 약관 개별 실시간 확인 — 카피/일관성/계정수/플랫폼(NT8) 합법성 문서화.
6. 셀코어 규칙 선언 (윈도우크라우니 구축용 — 2026-06-27-kps-카피트레이더-규칙.한선)
상태기계: 대기 → 카피어활성 → 쿨다운10/쿨다운60 → 대기, 레벨업·가드는 직교 룰(우선순위로 제어).
- 슬롯 14개: 연승카운트·레벨·계약수·누적손익·일일손익·일일최고손익·쿨다운종료시각·카피어상태·상태·거래4결과·거래5결과·당일카피어거래수·손절발생.
- 가드룰(우선순위 200): 일일손실한도(−레벨목표×2), 트레일링DD(일일최고−레벨목표) — 정량분석이 지적한 위험을 운영 안전망으로 반영.
- 25레벨 테이블: 코드 분기 없이 배열 선언
[레벨,계약수,하루목표].
- 트레이너 화면: "레벨업" 상태이동 이벤트만 구독하는 별도 UI 셀(복잡성 은닉).
윈도우크라우니 + NT8 연동 경계
- NT8 → 한선씨: 로그파일 폴링(
읽기() 글자수로 파일존재 우회) 또는 Named Pipe/TCP → 이벤트처리().
- 한선씨 → NT8: 카피어상태=활성 시 신호 전송(
"ACTIVATE:10") → NinjaScript 수신.
- 35계정: 마스터셀 1개(상태기계) + 계정셀 35개(계정별 잔고/한도). 펌별 계약한도 가드 별도.
미해결 확인사항 (구현 전)
- 3연승 NT8 실시간 수신 방식 (로그폴링/파이프/콜백).
- L1–3 $300 판정 — 2거래($360) 목표인데 표시만 $300? 기준 확정.
- 레벨업 즉시 vs 세션종료 후.
- 일일한도/DD 위반 후 자동복귀 vs 수동재개.
7. 컨디션 체크 + 거래저널 모듈 (추가 요청 — 2026-06-27-kps-거래저널-컨디션.한선)
이 모듈이 수정조건 #1(엣지/자기상관 실증)을 정면으로 해결한다. 추측이던 트리거·전략을 "어느 컨디션·어느 장세에서 결과가 좋은지" 데이터로 실증·수립하게 만든다.
기능
- 진입 전 컨디션 체크 — 친화적·누적식(티옴타 테스트 철학: 평가 아님·차곡차곡·4상+5번째 주관식). 항목: 수면·집중·감정·신체·스트레스·자신감, 각 티(+1)/옴(0)/타(−1)/음(거래금지). + 오늘 한마디.
- 거래 게이트(셀코어 룰) — 한 항목이라도 음이거나 종합점수 ≤ −3 → "오늘 거래중단 권고". 음 게이트(우선순위 100) > 종합임계(90) > 허가기본(10).
- 진입 시 확인 — 진입이유(셋업 ID / 충동·계획외) + "정한 규칙대로 했는가?(준수/미준수)".
- 장세 태깅 — 추세상승/추세하락/횡보/고변동/저변동 (수동 또는 NT8 ATR 자동).
- 레코드 누적 — per-day PSV
거래저널_YYYY-MM-DD.psv, 1행 = 시각|장세|컨디션6+종합|진입이유|규칙준수|결과|손익|한마디.
- 통계 → 전략 수립 — 장세별·감정별·셋업별·규칙준수별 + 다중조건 교차(장세×규칙준수) 승률·기대값. 승률 67.4% 초과 + 샘플 20+ 조합을 ★엣지 후보로 자동 하이라이트.
핵심 설계
- 음(−2) 트리거와 종합점수(추세)를 셀 슬롯에서 분리 — 즉시 차단 vs 점진 판단.
- 자기검증 구조: 레코드가 쌓일수록 컨디션 임계값(−3) 자체의 적절성도 데이터로 검증 → 모듈이 스스로 파라미터를 실증.
- 손익분기 67.4%가 모든 통계의 기준선 — 이걸 넘는 조합만이 "비용 후 +기대값"으로 거래할 근거.
미해결(윈도우크라우니 구현 전 확인) — 동반 .한선 파일 하단 표 참조
- 셀코어
룰실행() 내장 / 날짜.한선 시각함수명 / 문자열.한선 치환·분리함수명 / Windows 체계() mkdir / 셀 문자열 저장(한마디) / 셋업 ID 목록 확정 / NT8 ATR 장세 임계값(백테스트 후).
8. 전략 재정의 — 트레일링 추세포착 (게임체인저)
고정 +60/-120 브래킷은 엣지를 캡한다. 사용자의 실제 +$83,000은 트레일링(추세 포착)에서 나옴.
- 고정 R:R은 무엇을 골라도 EV 동일 (+30/-30·+30/-60·+30/-90 전부 노이즈장 −2.6틱, 추세35% +7.8틱으로 같음). 손절폭은 승률↔손실크기(변동성)만 바꿈, 엣지 못 만듦 → 손절폭은 생존(좁을수록 안전)으로만 선택. +30/-30 > +30/-90.
- 진짜 레버 = 익절을 풀어주는 것(트레일링): 고정+30은 익절 27틱 캡(PF 2.1), 트레일-60/t15는 평균익 45틱·최대 173틱·PF 4.86(추세35%). 작은손실 다발+가끔 거대익절(팻테일).
- 전제: 순수노이즈면 트레일링도 −EV(공짜점심 없음). 추세/모멘텀이 진짜일 때만. 트레일폭 튜닝 결정적(t6 너무좁음 +1틱 / t15 +24틱).
- 채택: 트레일링 추세포착 + 안티마틴게일 + 30계좌분산 + 저널검증. 시뮬: scratchpad/trailing2.py
9. 안티마틴게일 최적 비율 = 절반 켈리 (사용자 핵심 요청)
"수익↑물량↑ / 손실↑물량↓"의 최적 비율 = 절반 켈리(Half-Kelly).
| 비율 | 거래당 성장 | 중앙값 최대DD | 파산율 | 엣지 절반일때 성장 |
|---|
| 1/4 켈리 | 5.0% | 38% | 0% | 2.0% |
| 1/2 켈리 ★ | 8.6% | 66% | 0% | 3.1%(여전히 최적) |
| full 켈리 | 12.7% | 94% | 0% | 2.8%(DD 100%) |
| 1.5× | 15.2% | 94% | 98.7% 파산 | — |
| 2× | −100% | — | 100% | — |
- full 켈리는 종이 위 성장 최대지만 DD 94% + 엣지 과대추정 시 1.5×=98.7% 파산 (절벽).
- 절반 켈리 = 성장 68% 유지, DD 절반, 엣지를 절반으로 잘못 추정해도 여전히 최적·생존 → 자기보호적.
- 구현(스텝 피라미드 대신 연속 비례):
계약수 = f × 자본 / 리스크당계약, f = 측정엣지의 절반켈리. 자본 늘면 자동 증량, 줄면 자동 감량 = "수익↑물량↑/손실↑물량↓"의 최적형.
- 실무 캡: 모델 full켈리 68%는 과최적 추정(엣지 34%/리스크는 비현실적). 실제 엣지는 훨씬 작음 → 거래당 리스크 1~2%/자본이 안전 실무대. 저널로 아웃오브샘플 엣지 측정 후 그것의 절반켈리.
- Phase A(자유연습→감각싱크→+83k): 절반켈리 비례. -50k 데모DD는 연습. Phase B(라이프업 미니4개 고정, +3000): 무스케일 — 켈리 미적용, 트레일링 고정사이즈 실행으로 통과(실행검증용). 시뮬: scratchpad/kelly2.py
10. 시나리오 표 — 트레일폭 최적값 + 사이징 사다리 (사용자 요청)
10-1. 트레일폭 최적화 (초기손절 −60틱, 추세28% 가정)
| 트레일폭 W | EV($/계약) | PF | 승률 | 평균익(틱) | 평가 |
|---|
| 10틱 | 5.51 | 3.20 | 55% | 29 | 너무 좁음(추세 일찍 끊김) |
| 15틱 ★ | 9.22 | 4.06 | 54% | 45 | PF 최고(위험조정 최적) |
| 18틱 | 9.90 | 4.01 | 55% | 48 | 균형 |
| 22틱 | 10.23 | 3.84 | 56% | 50 | EV↑ 변동성↑ |
| 35틱 | 10.60 | 3.68 | 60% | 48 | EV 최대지만 PF 하락 |
최적: 트레일폭 W=15틱, 활성=+6~10틱.
- 비율: 트레일폭/초기손절 = 15/60 = 0.25 (아래가 따라붙는 폭)
- 위쪽=무제한(추세 열어둠), 아래=고점−15틱 추적. 활성=+6~10틱 움직이면(추세 동의) 손절을 본전→고점−15틱으로 끌어올림.
- 익절 시 고점 대비 ~9틱 반납하고 평균 45틱 익절 포착 (반납 20%로 추세 포착).
- ⚠️ W는 MNQ 실측 변동성(ATR)에 맞춰 튜닝 — W ≈ 0.25×손절폭 비율을 유지하되 절대값은 그날 변동성에 비례.
10-2. 사이징 사다리 ($50,000 / 1/2켈리 / 1마이크로 시작 / 당일중단 −,000)
| 단계 | 마이크로 | 거래당리스크 | 풀스톱 연속허용 | 하루목표 | 스케일 트리거(누적적립) |
|---|
| 1 | 1 | $30 | 33회 | ~$120 | 시작 |
| 2 | 3 | $90 | 11회 | ~$360 | +$300 적립 |
| 3 | 9 | $270 | 3.7회 | ~$1,080 | +$1,500 적립 |
| 4 | 18+ | $540+ | 1.9회 ❌ | ~$2,160 | +$5,000 → 30계좌 분산 필수 |
→
사용자의 +83k 실측 3배수(1→3→9마이크로, 하루목표 120→360→1080)와 정확히 일치.
- ★결정적: −$1,000 당일중단이 켈리보다 먼저 사이징을 제약. 단일 계좌는 정상 손실연속(3~4회) 생존하려면 ~9마이크로(≤$270/거래)가 한계. 그 이상(18,27…)은 30계좌 분산으로만 가능(계좌당 $1,000 룸 × 30 = $30k 총룸).
- 스케일업 트리거 = 적립이익 기반(하우스머니): +$300→3mc, +$1,500→9mc. 시작자본 보호 + 켈리 비례 유지.
- 1/2켈리 실무밴드 @ $50k: 0.06%(1mc 시작) → 1%(16mc, 2회 생존) → 2%=33mc가 1/2켈리 실무 상한(1손실=당일중단). 단일계좌는 0.5%(8mc)~1% 사이 권장.
10-3. 경로 검증
$50k → +83k, 3배수 사다리 + 당일중단 −$1,000 + 트레일링(추세28%): +83k 도달 100% / −50k 파산 0% / 평균 73거래일. (전제: 추세28% 엣지가 실제일 때. 저널 아웃오브샘플로 검증 필요.) 시뮬: scratchpad/scenario.py
11. 종합 시뮬 — 레벨규칙·30계좌분산·트레일링·진입편차 (사용자 요청)
마이크로당: 손절 −$60, 일반익절 +$30, 트레일익절 +$150 (일반:트레일=3:1 → 평균익 $60 = 손절 → 손익분기 거래승률 50%). 파라미터화 가능.
11-1. ★레벨 규칙 함정 — "2승=+1 / 1손절=−1"
라운드(2거래): 둘다익절 +1,
하나라도 손절 −1. 상승확률 p², 하강 1−p², 드리프트 =
2p²−1.
| 거래승률 | 드리프트 | L13 도달%(200R) | 평균 최고레벨 |
|---|
| 50% | −0.50 | 0% | 4.9 |
| 60% | −0.28 | 2% | 7.2 |
| 65% | −0.15 | 18% | 9.4 |
| 70% | −0.02 | 67% | 12.0 |
→
p² > 0.5, 즉 거래승률 70.7% 초과해야만 레벨이 상승. 50~70% 구간은 전부 하강 드리프트 → L13 사실상 불가.
규칙이 너무 가혹함.11-2. [권장 수정룰] 둘다익절→+1 / 둘다손절→−1 / 1승1패→유지
드리프트 = 2p−1,
승률 50% 초과면 항상 상승.
| 거래승률 | L13 도달% | L13 중앙 회차 |
|---|
| 55% | 100% | 87 |
| 60% | 100% | 52 |
| 65% | 100% | 36 |
| 70% | 100% | 28 |
→ 현실 승률대에서 등반 가능. 이 룰을 채택 권장.
11-3. 레벨별 30계좌 거래현황
| 레벨 | 총계약 | 활성계좌 | 계좌당계약 | 계좌당리스크 | 총리스크 | 1트레일익절 총$ |
|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | $60 | $180 | $450 |
| 7 | 10 | 10 | 1 | $60 | $600 | $1,500 |
| 10 | 20 | 20 | 1 | $60 | $1,200 | $3,000 |
| 13 | 40 | 30 | 1~2 | $80 | $2,400 | $6,000 |
→
정점 L13(40계약)도 30계좌 분산 시 계좌당 1~2계약·리스크 $80 → DD($2,000) 대비 무해. 분산이 정점을 안전하게 만듦.
11-4. 카피어 P&L + 진입/진출편차 (수정룰 L1→L13 1등반)
편차: 계좌별·거래별 슬리피지 평균 −$1/계약 ± $1.5 노이즈.
| 거래승률 | 카피어 총P&L | 계좌 최저 | 계좌 최고 | 편차 벌어짐폭 | 파산계좌 |
|---|
| 50% | −$3,142 | −$10,393 | +$3,385 | $2,769 | 646 |
| 55% | +$7,910 | −$3,529 | +$3,367 | $1,884 | 11 |
| 60% | +$10,785 | −$1,650 | +$2,940 | $1,744 | 0.08 |
| 65% | +$12,010 | −$757 | +$3,281 | $1,690 | 0 |
| 70% | +$12,616 | −$619 | +$2,938 | $1,675 | 0 |
핵심:
- 트레일링(3:1)이 손익분기를 50%로 낮춤 — 일반 고정 +60/-120(67%)보다 훨씬 유리. 1트레일익절시 L13에서 한 번에 +$6,000.
- 진입/진출편차(슬리피지)가 손익분기 50%를 실질 ~55%로 밀어올림 — 50%면 −$3,142 손실+646계좌 파산. 카피어가 +이려면 ~55%+ 필요.
- 편차가 30계좌를 $1,700~2,800 벌어지게 함 — 같은 시그널을 복사해도 슬리피지 차이로 계좌별 성적이 갈림. 50%면 최악계좌 −$10,393(파산), 60%+면 파산 ≈0.
12. (반복 이력) 계좌당 풀 피라미드 — 20계약 캡 중간안 → 13절로 최종 갱신
정정 2건:
- 분산 ❌ → 계좌당 독립 풀 피라미드. 각 계좌가 동일 시그널을 계좌당 계약수로 복사. 계좌당 +$18,000(L13) → 30계좌 = $540,000.
- APEX = 미니4 = 마이크로40 허용 (이전 리서치 "APEX 마이크로 캡 4" 오류 정정) → 20 APEX 계좌도 풀 피라미드 가능.
- 정점 20계약으로 캡 (L13=40 불필요 → 20). L10~13 모두 20계약.
확정 계좌당 피라미드: L1-3=3, L4-6=5, L7-9=10,
L10-13=20 (정점 캡).
| 레벨 | 계약/계좌 | 손절1회 | 트레일익절 | 일$1000중단까지 |
|---|
| 1 | 3 | $90 | $270 | 11회 |
| 4 | 5 | $150 | $450 | 6.7회 |
| 7 | 10 | $300 | $900 | 3.3회 |
| 10-13 | 20 | $600 | $1,800 | 1.7회 |
+$18,000 도달 / 30계좌 $540,000 (현실적 트레일링 손실 반영):
| 거래승률 | $50K급(일$1k/DD$2k) 도달·파산 | 30계좌 기대 | $150K급 도달 | 30계좌 기대 |
|---|
| 55% | 94% / 6% | $507,195 | 100% | $539,730 |
| 60% | 95% / 5% | $514,755 | 100% | $540,000 |
| 65% | 97% / 3% | $523,260 | 100% | $540,000 |
| 70% | 99% / 1% | $532,980 | 100% | $540,000 |
결론:
20계약 캡 + 계좌당 풀 피라미드 = $50K 표준계좌에서도 거래승률 60%+면 계좌당 95~99% 생존, 30계좌 ~$515k~533k(목표 $540k의 95~99%). 40계약이면 $50K에서 33~62% 파산이었으나, 20캡으로 정점 단일손실 $600(<일$1k, <DD$2k)이 되어 안전마진 확보. 핵심 조건은 여전히
거래승률 60%+(=트레일링으로 추세 포착) 한 가지. 시뮬: scratchpad/per_account3.py
13. ★★최종 확정 모델 — 대칭 피라미드 21레벨 (계좌당 독립)
계좌당 대칭 피라미드 (3레벨씩 7밴드 = 21레벨), 정점 L10-12 = 20계약:
| 레벨대 | 계약/계좌 | 손절1회 | 일반익절 | 트레일익절 |
|---|
| 1-3 | 3 | $90 | $90 | $270 |
| 4-6 | 5 | $150 | $150 | $450 |
| 7-9 | 10 | $300 | $300 | $900 |
| 10-12 (정점) | 20 | $600 | $600 | $1,800 |
| 13-15 | 10 | $300 | $300 | $900 |
| 16-18 | 5 | $150 | $150 | $450 |
| 19-21 | 3 | $90 | $90 | $270 |
- 각 계좌 독립 풀 피라미드 (분산 ❌, 30계좌 동일 복사). 계좌당 +$18,000(1차목표) → 30계좌 = $540,000.
- 정점 후 단계적 축소(10→5→3)로 목표 근처 수익 방어 + 장기 캐퍼.
- APEX 미니4=마이크로40 허용 확인 → 20계좌 전부 가능(정점 20이라 여유).
+$18,000 도달 / 30계좌 $540,000 (현실적 트레일링 손실, 권장 레벨룰):
| 거래승률 | $50K급(일$1k/DD$2k) 도달·파산 | 30계좌 기대 | $150K급 | 30계좌 기대 |
|---|
| 55% | 95% / 5% | $513,540 | 100% | $540,000 |
| 60% | 96% / 4% | $518,076 | 100% | $540,000 |
| 65% | 98% / 2% | $529,740 | 100% | $540,000 |
| 70% | 99% / 1% | $535,464 | 100% | $540,000 |
결론: 대칭 21레벨(정점 20계약) + 계좌당 독립 =
$50K 표준계좌에서 거래승률 60%+면 계좌당 96~99% 생존, 30계좌 ~$518k~535k(목표 $540k의 96~99%). $150K급이면 전 구간 $540k 만점. 단일 핵심 조건은 변함없이
거래승률 60%+ (트레일링 추세포착) — 저널로 실측·검증. 시뮬: scratchpad/final_pyramid.py
15. 트레이딩 서포트 도구 패키지 (7모듈, 윈도우크라우니/NT8)
울트라 7에이전트 설계 → 총괄집사 통합. 위치: CrownyDoc/projects/kps-trading-tool/
00-통합-아키텍처.md — 단일 NT8 브리지 + 단일 폴링루프 + 공유 세션셀(SSOT), 모듈 배선·빌드순서·미해결.통합메인.한선 — 오케스트레이터 골격(events.psv→디스패치→commands.psv).모듈1~7-*.한선 — ①영점조정/에이밍(27스텝·벡터 기울기수렴) ②컨디션 1~27 ③계정별 카피+편차게이트(6~9틱)+지연강제 ④사용자뷰 제한(5항목) ⑤트레일링+능동트리거 ⑥거래량별 주문타입 ⑦회차 쿨다운(레벨업10분/다운1시간).- 핵심 통합결정: 7개 개별 폴링 → 단일 이벤트/명령 스트림 + 단일 폴링루프로 통합. 레벨/쿨다운 SSOT=세션셀.
- 윈도우화: 각 모듈 출력값()→위젯 바인딩. 사용자 화면=M4 5항목만(은닉).
- 빌드 전 확정필요: 셀코어 룰엔진 실제 API(룰변경 리터럴전용→후처리연산), NT8 단일화(MVP 파일폴링/M5 TCP), 날짜 함수명.
16. 크라우니153 엣지 백테스트 — "60% 승률"은 잘못된 게이트 (2026-06-27)
추세확률 스윕($50K·10캡·트레일15틱, scratchpad/edge_sweep.py):
| 추세% | 거래승률 | EV틱/계약 | 캠페인 +18k | 파산 |
|---|
| 15% | 49.0% | +8.80 | 100% | 0% |
| 25% | 54.8% | +16.44 | 100% | 0% |
| 28% | 56.5% | +18.75 | 100% | 0% |
| 35% | 60.3% | +23.64 | 100% | 0% |
| 40% | 63.0% | +27.84 | 100% | 0% |
★결론: 진짜 게이트는 "거래승률 60%"가 아니라 "EV>0". 트레일링은 승률 49%(추세15%)에서도 +EV(양의 왜도: 이긴거래>진거래) →
캠페인 +18k 도달 100%·파산 0%·$540k가 추세 15%부터 성립. 60% 승률 불안은 상당부분 해소. 필요조건 = 추세구조 존재(>~10%, 손익분기 추세%는 0~15% 사이). 순수노이즈(추세0%)만 −EV.
153/저널 정밀검증 대상 = 추세% 자체보다 "트레일 익절 payoff 분포(평균익>평균손 유지·휩쏘 안 깨짐)".17. 슬리피지·수수료 현실성 관문 (2026-06-28) — 스케일이 결정
시장 보정값(웹실측): MNQ 왕복수수료 $1.04(APEX+Tradovate), RTH 스프레드 1틱, 시장가 슬리피지 평균 0.7~1.2틱·꼬리 3~5틱·뉴스 5~20틱, 지정가 미체결 40~60%(touch-and-go).
한선씨 30계좌 ON/OFF (단, $5/틱 잘못된 스케일): OFF $565,650/파산0/11회차 → ON $541,518(100.3% 간신히)/파산1/19회차/계좌분산 $11,940. "트레일DD $2000 빡빡, 마진 거의 소멸"로 보임.
★MNQ 올바른 스케일($0.50/틱) 교차검증(mnq_realism.py, 추세30%):
| 시나리오 | +18k도달 | 파산 | 중앙회차 |
|---|
| $5/틱(풀NQ) 비용無 = 캠페인이 쓴값 | 83% | 17% | 20 |
| $5/틱 + 비용 | 83% | 17% | 30 |
| MNQ $0.50/틱 비용無 | 100% | 0% | 215 |
| MNQ $0.50/틱 + 수수료·슬리피지(현실) | 100% | 0% | 269 |
★반전 결론: 진짜 MNQ 스케일에선 슬리피지+수수료가 $540k 생존을 위협하지 않는다 — 도달100%·파산0%. 트레일DD $2000이 "빡빡"했던 건 $5/틱(단일손실 $2550>DD) 스케일 artifact.
MNQ는 단일손실 ~$255 ≪ $2000 DD라 분산·편차에도 안 죽음. 비용의 대가는 파산이 아니라
시간: 215→269회차(+25%). → 사용자의 "회차만 늘어나지 진행은 된다"가 슬리피지까지 확장돼 입증됨.
대가=시간 (계산): MNQ 10캡 269회차/계좌. 3회차/일≈90거래일(~4.5개월), 10회차/일≈27일(~1.3개월). 30계좌는 동일시그널 병렬이라 캘린더는 1계좌와 동일. 추세35%→238회차, 40%→217회차(빠른 추세일수록 단축).
전제: 트레일 엣지(평균익>평균손) 실재 가정. 실시장 휩쏘로 payoff 악화 시 비용드래그가 더 큼 — 라이브/저널 실측 필요. 단일 시드 아닌 결론(3000 캠페인 MC).
18. 시간최적화·견고성·트레일 안정화 (2026-06-28, stabilize.py)
ⓐ 시간단축 — 269~434회차 그라인드를 줄이는 레버:
| 캡 | 추세30% | 추세40% | 파산 |
|---|
| 10캡 | 434회차 | 355 | 0% |
| 15캡 | 262 | 216 | ~0.1% |
| 20캡 | 239 | 190 | 0.4% |
→
15캡이 스윗스팟(−40% 회차, 파산 ~0.1%). 추세 30→40% −18%.
회차/일 3→10 = 캘린더 3.3× 단축. 최적조합
15캡+추세40%+10회/일 ≈ 22거래일(~1개월), 파산~0. 보수: 10캡+10/일 ≈ 43일.
ⓑ 견고성 (100시드 CI): 파산율 평균0%/95th0%/최대0% (10캡 추세30% MNQ현실). 팻테일 점프 스트레스(3% 뉴스갭 −40~120틱): 도달100%·파산0.4%. → MNQ 소액사이즈+$2000 DD가 견고성 보장. 현실성 관문 사실상 통과(안전마진 확실).
ⓓ 트레일 안정화 도구 검증 (고정 vs 적응형):
| 모드 | 평균익 | 평균손 | payoff비 | EV | 휩쏘 |
|---|
| 고정(15틱) | 59.4 | −21.3 | 2.79 | +27.4 | 18.1% |
| 적응형(ATR스케일) | 56.1 | −24.6 | 2.28 | +27.1 | 12.0% |
→ 적응형은
EV 거의 동일(엣지 희생 없음) + 휩쏘 −34%(18→12%). 정상 변동에선 payoff 약간↓지만, 진짜 가치는
조건 변화 시 안정성 + AIMD 피드백이 엣지 악화 시 자동 사이즈 축소(크루즈컨트롤). 도구=
모듈5-안정화.한선(rc=0): 적응폭 k×ATR[4~30틱]·추세확인게이트·휩쏘필터·엣지피드백 4상(티 k점증/옴 관찰/타 k반감·계약0.5/음 이관)·초기손절60틱 보존.
잔여 이슈
- fable(종합) 에이전트 미가용 — Fable 5 unavailable, 총괄집사(Opus)가 4절 보충.
- 자기상관 백테스트 데이터 필요 — 전략 생사 결정.
- 규칙 골격(.한선)은 미컴파일 검증 → 윈도우크라우니에서
hanseonc_high 컴파일 검증 후 학습DB 등록.